27 Şubat 1931'de Azad ve ortağı Sukhdev Thapar, Allahabad'da bir evde kalıyorlardı. İngiliz polisi onların nerede olduğuna dair bilgi aldı ve evin etrafını sardı. Azad ve Thapar karşılık vermeye karar verdi ve polisle şiddetli bir silahlı çatışmaya girdi.
Karşılaşma sırasında Azad göğsünden ve kalçasından vuruldu. Ağır yaralanmasına rağmen polise ateş etmeye devam etti. Sonunda cephanesi bitti ve kaçmanın bir yolu olmadığını anladı. Daha sonra yakalanmamak için kendini başından vurdu.
Azad'ın ölümü Hint halkını şok etti ve öfkelendirdi. Hindistan'ın bağımsızlığı davasına cesaretin, fedakarlığın ve bağlılığın sembolü olarak kabul edildi. Onun ölümü sayısız gencin özgürlük hareketine katılmasına ve Hindistan'ın İngiliz yönetiminden özgürlüğü için savaşmasına ilham verdi.